PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHX с FNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

SCHX и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		3.24%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHX имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции FNDX немного отстают с 13.38%.

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%

FNDX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.12%
С начала года
3.24%
6 месяцев
6.77%
1 год
19.84%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с VTI
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPXFNDX с SFNNX

Сравнение комиссий SCHX и FNDX

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.99

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Корреляция

Корреляция между SCHX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и FNDX

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и FNDX

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-37.72%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.99%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.06%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-37.72%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.76%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.59%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.57%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и FNDX

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.82%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.05%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.18%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.25%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.51%

+0.62%