- ISIN
- US46138E7435
- CUSIP
- 46138E743
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 июн. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции PXF — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,881.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) показал доход в 20.42% с начала года и 44.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXF составила 11.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 24.34%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 11.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 8.66% | -7.54% | 6.15% | 4.93% | 0.64% | 20.42% | ||||||
| 2025 | 4.11% | 3.33% | 1.79% | 2.96% | 5.26% | 3.23% | -0.19% | 4.98% | 2.39% | 2.02% | 2.21% | 3.98% | 42.51% |
| 2024 | -1.49% | 2.56% | 4.47% | -2.32% | 4.85% | -3.01% | 3.49% | 2.62% | 1.48% | -4.97% | 0.04% | -2.70% | 4.54% |
| 2023 | 8.98% | -2.16% | 0.33% | 2.81% | -4.55% | 5.47% | 3.83% | -3.68% | -2.47% | -3.35% | 8.03% | 5.07% | 18.46% |
| 2022 | 0.40% | -2.88% | 0.64% | -6.09% | 3.92% | -10.16% | 3.14% | -4.90% | -9.38% | 7.53% | 12.20% | -1.47% | -9.09% |
| 2021 | 0.16% | 5.08% | 4.15% | 2.25% | 4.59% | -2.04% | -0.66% | 0.79% | -2.03% | 3.05% | -5.59% | 5.77% | 15.93% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF has an annualized alpha of -1.95%, beta of 0.96, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2007.
- This ETF participated in 108.21% of S&P 500 Index downside but only 94.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.95%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 94.12%
- Участие в снижении
- 108.21%
Комиссия
Комиссия PXF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXF имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.93 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 13.52 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.41 | $2.38 | $1.66 | $1.68 | $1.49 | $1.77 | $0.90 | $1.49 | $1.27 | $1.26 | $1.21 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2106 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.74%март 2009 г. | 1y 2mo | 8y 4mo | 9y 7moдек. 2007 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -41.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.82%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 10mo 2d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.06%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -11.27%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 26d | 2mo 27dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| PXF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -56.78% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.90% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.43% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -33.92% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.72% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.97% | +0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXF
Добавьте Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXF