PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

PXF — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. PXF запущен 25 июн. 2007 г. и имеет комиссию в 0.45%.

Информация о ETF

ISIN

US46138E7435

CUSIP

46138E743

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

25 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PXF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Популярные сравнения:
PXF с VEA PXF с FNDF PXF с PRF PXF с VXUS PXF с VYMI PXF с SCHE PXF с IDV PXF с HDB PXF с WDIV PXF с SCHD
Популярные сравнения:
PXF с VEA PXF с FNDF PXF с PRF PXF с VXUS PXF с VYMI PXF с SCHE PXF с IDV PXF с HDB PXF с WDIV PXF с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) показал доход в 18.44% с начала года и 16.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXF составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PXF

С начала года

18.44%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

16.75%

1 год

16.78%

3 года

11.46%

5 лет

14.72%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%3.33%1.79%2.96%5.04%18.44%
2024-1.49%2.56%4.47%-2.32%4.85%-3.01%3.49%2.62%1.48%-4.97%0.04%-2.70%4.54%
20238.98%-2.16%0.33%2.81%-4.55%5.51%3.83%-3.68%-2.47%-3.35%8.03%5.07%18.50%
20220.40%-2.88%0.64%-6.09%3.92%-10.16%3.14%-4.90%-9.38%7.53%12.20%-1.47%-9.10%
20210.16%5.08%4.15%2.25%4.59%-2.04%-0.66%0.79%-2.03%3.05%-5.59%5.77%15.93%
2020-3.76%-8.34%-18.21%6.36%4.03%3.82%1.04%5.55%-3.46%-3.33%17.83%5.53%2.58%
20197.28%1.54%-0.44%3.21%-6.65%5.76%-2.61%-2.81%4.31%3.08%1.22%3.21%17.50%
20185.42%-5.62%-0.90%2.49%-2.84%-1.83%2.65%-2.81%1.29%-7.62%-0.05%-5.32%-14.84%
20173.78%0.08%2.90%1.42%3.37%0.76%3.14%0.02%2.92%1.54%0.42%1.88%24.52%
2016-5.94%-3.08%7.46%3.59%-1.09%-3.15%3.76%1.70%1.20%-0.24%-0.16%3.76%7.27%
20150.03%6.20%-2.19%4.62%-0.96%-2.69%0.46%-7.67%-5.12%7.30%-1.51%-3.23%-5.72%
2014-4.37%5.21%0.23%2.16%1.52%1.45%-2.61%-0.14%-4.37%-1.23%-0.12%-4.31%-6.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXF составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.76$1.67$1.68$1.49$1.77$0.90$1.49$1.27$1.26$1.21$1.12$1.58

Дивидендный доход

3.12%3.48%3.55%3.58%3.73%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.67
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$1.68
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$1.49
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.82$1.77
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.16$0.90
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.19$1.49
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.31$1.27
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.44$1.26
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.43$1.21
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$1.12
2014$0.45$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.34$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2103 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.74%20 дек. 2007 г.3059 мар. 2009 г.210314 июл. 2017 г.2408
-41.59%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.742
-26.83%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.20726 июл. 2023 г.384
-14.06%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31
-11.27%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...