График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) показал доход в 7.42% с начала года и 39.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXF составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 8.66% | -7.54% | 7.42% | |||||||||
| 2025 | 4.11% | 3.33% | 1.79% | 2.96% | 5.26% | 3.23% | -0.19% | 4.98% | 2.39% | 2.02% | 2.21% | 3.98% | 42.51% |
| 2024 | -1.49% | 2.56% | 4.47% | -2.32% | 4.85% | -3.01% | 3.49% | 2.62% | 1.48% | -4.97% | 0.04% | -2.70% | 4.54% |
| 2023 | 8.98% | -2.16% | 0.33% | 2.81% | -4.55% | 5.47% | 3.83% | -3.68% | -2.47% | -3.35% | 8.03% | 5.07% | 18.46% |
| 2022 | 0.40% | -2.88% | 0.64% | -6.09% | 3.92% | -10.16% | 3.14% | -4.90% | -9.38% | 7.53% | 12.20% | -1.47% | -9.09% |
| 2021 | 0.16% | 5.08% | 4.15% | 2.25% | 4.59% | -2.04% | -0.66% | 0.79% | -2.03% | 3.05% | -5.59% | 5.77% | 15.93% |
Метрики бенчмарка
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF: годовая альфа составляет -1.83%, бета — 0.96, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 26.06.2007.
- Этот ETF участвовал в 108.42% снижения S&P 500 Index, но только в 95.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.67 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.83%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 95.00%
- Участие в снижении
- 108.42%
Комиссия
Комиссия PXF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXF имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.90 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.39 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.40 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 6.61 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PXF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.41 | $2.38 | $1.66 | $1.68 | $1.49 | $1.77 | $0.90 | $1.49 | $1.27 | $1.26 | $1.21 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $2.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF показал максимальную просадку в 64.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2106 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF составляет 7.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.74% | 20 дек. 2007 г. | 305 | 9 мар. 2009 г. | 2106 | 19 июл. 2017 г. | 2411 |
| -41.59% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -26.82% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 207 | 26 июл. 2023 г. | 384 |
| -14.06% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -11.27% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 39 | 11 окт. 2007 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...