PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.93% против 14.26% соответственно.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between FNDF and FNDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between FNDF and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FNDX

Секторы
FNDF
FNDX

Финансовые услуги

16.7%
14.1%

Промышленность

15.9%
9.3%

Энергетика

12.3%
10.3%

Сырьевые материалы

11.3%
3.7%

Технологии

11.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.4%

Здравоохранение

5.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.1%

Коммунальные услуги

3.8%
3.2%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
FNDX
14.1%

Промышленность

FNDF
15.9%
FNDX
9.3%

Энергетика

FNDF
12.3%
FNDX
10.3%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FNDX
3.7%

Технологии

FNDF
11.1%
FNDX
19.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
FNDX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
FNDX
7.4%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
FNDX
12.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FNDX
10.1%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
FNDX
3.2%

Недвижимость

FNDF
0.9%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

FNDF vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.18

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.47

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.35

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

20.97

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FNDX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-37.72%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.06%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-16.30%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-19.06%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-37.72%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.13%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.55%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.55%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FNDX

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.25%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

7.25%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.22%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.18%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.50%

+0.17%

Сравнение комиссий FNDF и FNDX

И FNDF, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FNDX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and FNDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 11.93% for FNDF. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and FNDX have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.45% for FNDX.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор