PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с SCHH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 4.14%/yr for SCHH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSS и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции VSS превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 7.98% против 4.14% соответственно.

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%

SCHH

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.55%
1 год
12.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.43%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between VSS and SCHH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.52

The correlation between VSS and SCHH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSS и SCHH

Секторы
VSS
SCHH

Промышленность

18.7%

-

Технологии

13.3%

-

Сырьевые материалы

12.1%
1.3%

Финансовые услуги

10.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Недвижимость

7.3%
98.5%

Здравоохранение

6.2%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Промышленность

VSS
18.7%
SCHH

-

Технологии

VSS
13.3%
SCHH

-

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
SCHH
1.3%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
SCHH
0.2%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
SCHH

-

Недвижимость

VSS
7.3%
SCHH
98.5%

Здравоохранение

VSS
6.2%
SCHH

-

Энергетика

VSS
4.9%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
SCHH

-

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

VSS vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.97

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.39

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.57

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

4.92

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VSS и SCHH

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-44.22%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.28%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-17.76%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-33.28%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-44.22%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.01%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.45%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и SCHH

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.21%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.75%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.39%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.72%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.98%

-3.68%

Сравнение комиссий VSS и SCHH

И VSS, и SCHH имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и SCHH

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SCHH в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.79%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and SCHH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to SCHH (4.21%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, VSS leads with 7.98% vs 4.14% for SCHH. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 7.98% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS and SCHH have the same expense ratio: 0.07% per year.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.79% for SCHH.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHH is REIT. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор