Сравнение SCHH с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SCHH и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.56% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SCHP
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SCHH
SCHP
Сравнение SCHH c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.07 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и SCHP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SCHP
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SCHP
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -14.26% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -2.78% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -14.26% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -14.26% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.35% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.97% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.94% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SCHP
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.36% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.22% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 4.04% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 6.13% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 5.60% | +15.37% |