Сравнение PRF с VOO
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.75%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PRF charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.75% против 15.35% соответственно.
PRF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.75%
- Всё время*
- 10.75%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.15M | $15.87M | $21.40M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам PRF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 19.74% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PRF and VOO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between PRF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PRF и VOO
Секторы
PRF
VOO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
PRF
VOO
Финансовые услуги
PRF
VOO
Здравоохранение
PRF
VOO
Промышленность
PRF
VOO
Потребительский циклический сектор
PRF
VOO
Коммуникационные услуги
PRF
VOO
Энергетика
PRF
VOO
Потребительский защитный сектор
PRF
VOO
Коммунальные услуги
PRF
VOO
Сырьевые материалы
PRF
VOO
Недвижимость
PRF
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRF
VOO
Сравнение PRF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.71 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 11.57 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRF и VOO
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -33.99% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.90% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.69% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.52% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -33.99% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.19% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -3.67% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.08% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VOO
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.07% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 10.27% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 12.81% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.96% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.03% | -0.43% |
Сравнение комиссий PRF и VOO
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VOO
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.33% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PRF and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 13.75% for PRF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.04% for VOO.
PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.03% for VOO.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор