PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
476.54%
606.06%
PRF
VOO

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.22% соответственно.


PRF

С начала года

22.21%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

12.77%

1 год

30.29%

5 лет (среднегодовая)

13.83%

10 лет (среднегодовая)

10.99%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


PRFVOO
Коэф-т Шарпа2.752.69
Коэф-т Сортино3.813.59
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара5.163.88
Коэф-т Мартина18.0117.58
Индекс Язвы1.68%1.86%
Дневная вол-ть11.00%12.19%
Макс. просадка-60.35%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и VOO

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRF и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.752.69
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.813.59
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.50
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.163.88
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.0117.58
PRF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.69
PRF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VOO

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.65%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRF и VOO

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
PRF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VOO

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.99%
PRF
VOO