Сравнение PRF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или VOO.
Основные характеристики
| PRF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.04% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -60.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRF и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и VOO
С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и VOO
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и VOO
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и VOO
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и VOO
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.