PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с HAUZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 4.01%/yr for HAUZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности VB и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 11.61% против 4.01% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

HAUZ

1 день
0.56%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.09%
3 года*
7.69%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-0.58%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between VB and HAUZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.53

The correlation between VB and HAUZ shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VB и HAUZ

Секторы
VB
HAUZ

Промышленность

20.8%
1.3%

Технологии

17.2%
0.1%

Финансовые услуги

12.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.3%

Здравоохранение

11.1%
0.0%

Недвижимость

7.6%
96.5%

Сырьевые материалы

4.8%
0.1%

Энергетика

4.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.2%

Промышленность

VB
20.8%
HAUZ
1.3%

Технологии

VB
17.2%
HAUZ
0.1%

Финансовые услуги

VB
12.6%
HAUZ
0.3%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
HAUZ
0.3%

Здравоохранение

VB
11.1%
HAUZ
0.0%

Недвижимость

VB
7.6%
HAUZ
96.5%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
HAUZ
0.1%

Энергетика

VB
4.7%
HAUZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
HAUZ
0.0%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
HAUZ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с SCHHHAUZ с REETHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

VB vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.44

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.72

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.43

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

1.21

+10.59

VB vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и HAUZ

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-39.51%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-14.08%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-17.88%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-34.26%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.51%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.86%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.75%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.04%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и HAUZ

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.34%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.67%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.02%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

15.97%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

16.97%

+4.47%

Сравнение комиссий VB и HAUZ

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и HAUZ

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HAUZ в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.49%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and HAUZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to HAUZ (4.34%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 4.01% for HAUZ. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.18% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while HAUZ is REIT. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.10% for HAUZ.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор