PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHP returned 2.53%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.40% соответственно.

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between SCHP and PRFZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between SCHP and PRFZ shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHP и PRFZ

Секторы
SCHP
PRFZ

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.4%

Финансовые услуги

0.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

6.7%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

SCHP
100.0%
PRFZ
10.4%

Финансовые услуги

SCHP
0.0%
PRFZ
13.3%

Сырьевые материалы

SCHP

-

PRFZ
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHP

-

PRFZ
2.7%

Потребительский защитный сектор

SCHP

-

PRFZ
2.5%

Энергетика

SCHP

-

PRFZ
5.4%

Здравоохранение

SCHP

-

PRFZ
16.4%

Промышленность

SCHP

-

PRFZ
16.7%

Недвижимость

SCHP

-

PRFZ
6.7%

Технологии

SCHP

-

PRFZ
20.8%

Коммунальные услуги

SCHP

-

PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

SCHP vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.79

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

9.60

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHP и PRFZ

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-62.41%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-10.38%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-26.54%

+22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-26.58%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-44.28%

+30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.27%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-9.42%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.02%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и PRFZ

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.00%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.34%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.69%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

18.16%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

21.35%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

22.47%

-16.88%

Сравнение комиссий SCHP и PRFZ

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и PRFZ

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and PRFZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 2.53% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHP has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.85% for PRFZ.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор