PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

HAUZ и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.92% против 9.59% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий HAUZ и SCHF

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.75

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

10.59

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Корреляция

Корреляция между HAUZ и SCHF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и SCHF

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и SCHF

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-34.87%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.48%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.14%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-34.87%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.16%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-7.44%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.98%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и SCHF

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.62%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.94%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.79%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.75%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.14%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.09%

-0.17%