Сравнение PRFZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRFZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между PRFZ и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и VOO
Основные характеристики
PRFZ:
0.86
VOO:
1.88
PRFZ:
1.32
VOO:
2.52
PRFZ:
1.16
VOO:
1.35
PRFZ:
1.79
VOO:
2.83
PRFZ:
4.56
VOO:
11.96
PRFZ:
3.70%
VOO:
2.00%
PRFZ:
19.61%
VOO:
12.70%
PRFZ:
-62.41%
VOO:
-33.99%
PRFZ:
-7.87%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.26% соответственно.
PRFZ
-0.05%
-5.04%
0.75%
17.12%
9.89%
9.22%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и VOO
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRFZ и VOO
PRFZ
VOO
Сравнение PRFZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и VOO
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.45% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и VOO
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и VOO
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.