Сравнение PRFZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRFZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFZ или VOO.
Основные характеристики
| PRFZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.03% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 43.38% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.09 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 12.25% |
| Макс. просадка | -62.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и VOO
С начала года, PRFZ показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и VOO
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и VOO
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 1.10% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% | 1.14% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и VOO
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и VOO
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.