Сравнение PRFZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRFZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.05% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и VOO
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PRFZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
PRFZ
VOO
Сравнение PRFZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.29 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и VOO
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и VOO
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -33.99% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.98% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.52% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -33.99% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.29% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -3.72% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.52% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и VOO
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.29% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.44% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.10% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.82% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.99% | +4.45% |