PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с FNDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.14%/yr vs 8.59%/yr for FNDC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.59% соответственно.

SCHH

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.55%
1 год
12.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.14%

FNDC

1 день
0.43%
1 месяц
-4.11%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.62%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.43%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.07%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between SCHH and FNDC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.50

The correlation between SCHH and FNDC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и FNDC

Секторы
SCHH
FNDC

Недвижимость

98.5%
6.9%

Сырьевые материалы

1.3%
11.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

25.8%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

SCHH
98.5%
FNDC
6.9%

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
FNDC
11.0%

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
FNDC
11.5%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

FNDC
4.8%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

FNDC
12.8%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

FNDC
6.3%

Энергетика

SCHH

-

FNDC
4.6%

Здравоохранение

SCHH

-

FNDC
4.9%

Промышленность

SCHH

-

FNDC
25.8%

Технологии

SCHH

-

FNDC
8.7%

Коммунальные услуги

SCHH

-

FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

SCHH vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.30

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.12

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

7.87

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNDC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHH и FNDC

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-43.22%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.20%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-12.98%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-32.13%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-43.22%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.11%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.44%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и FNDC

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.21%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.98%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.15%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.55%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.03%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

16.83%

+4.15%

Сравнение комиссий SCHH и FNDC

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и FNDC

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FNDC в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.54%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.79%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and FNDC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.98%) compared to SCHH (4.21%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.59% vs 4.14% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.59% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.79% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор