PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FNDE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.14% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FNDE и VOO

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FNDE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.55

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.31

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между FNDE и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и VOO

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и VOO

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-33.99%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.98%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.52%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-33.99%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.55%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-3.72%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и VOO

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.34%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.47%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.11%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.99%

+1.42%