Коэффициент Сортино EBND равен 0.83, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.83 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино EBND
EBND опережает 16.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция EBND на рынке
График показывает коэффициент Сортино EBND относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.27 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.27 до 2.90
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.90 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 15.16+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.15 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF с другими ETF в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность EBND с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| VEMY | Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.37 | |||
| GAEM | Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.35 | |||
| KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 4.17 | |||
| CBON | VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 3.60 | |||
| XEMD | BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.48 | |||
| EMHY | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.16 | |||
| EMBX | VanEck Emerging Markets Bond ETF | 3.08 | |||
| EMCB | WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | 3.04 | |||
| BEMB | Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 2.94 | |||
| EMHC | SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 2.93 | |||
| EBND | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 0.83 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино EBND во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EBND стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
EBND действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель