PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRT с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

USRT и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRT и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.48% против 3.92% соответственно.

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с SCHDUSRT с BBREUSRT с VOO
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий USRT и HAUZ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

USRT vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.15

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.64

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.26

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

5.27

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.15

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.18

-0.01

Корреляция

Корреляция между USRT и HAUZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и HAUZ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок USRT и HAUZ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

USRTHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-39.51%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.08%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-34.52%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-39.51%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.62%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-11.80%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и HAUZ

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRTHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.62%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.00%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.89%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.76%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.92%

+4.36%