PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247638

CUSIP

808524763

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

15 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI Small Company US

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FNDA с SCHA FNDA с ESML FNDA с FNDC FNDA с IFRA FNDA с IGF FNDA с VTMSX FNDA с LRGF FNDA с IJR FNDA с VBK FNDA с SPY
Популярные сравнения:
FNDA с SCHA FNDA с ESML FNDA с FNDC FNDA с IFRA FNDA с IGF FNDA с VTMSX FNDA с LRGF FNDA с IJR FNDA с VBK FNDA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
201.35%
257.00%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал доход в 9.69% с начала года и 10.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FNDA

С начала года

9.69%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

10.78%

1 год

10.08%

5 лет

10.24%

10 лет

9.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.96%3.89%3.55%-5.80%4.63%-1.92%9.14%-1.74%1.87%-1.70%10.04%9.69%
202311.19%-1.58%-4.53%-1.89%-3.16%9.51%6.20%-4.26%-5.13%-5.63%9.22%11.85%20.90%
2022-6.01%1.49%0.95%-6.96%1.09%-9.35%9.50%-3.47%-10.43%12.70%4.57%-6.26%-14.12%
20213.70%9.64%3.89%2.64%4.08%0.71%-2.57%1.92%-2.18%4.02%-2.99%5.92%31.95%
2020-4.17%-9.88%-25.30%14.73%5.05%2.13%4.13%5.30%-4.57%2.33%18.75%7.42%8.44%
201911.21%4.24%-1.79%3.81%-8.41%7.26%1.41%-4.63%4.43%1.69%2.68%2.54%25.57%
20182.06%-4.58%1.08%0.99%4.92%1.41%1.65%2.74%-1.95%-9.26%1.30%-11.68%-12.06%
20170.41%1.90%-0.52%0.70%-2.01%2.05%0.89%-1.74%5.64%0.80%3.77%0.84%13.23%
2016-7.01%1.77%8.69%1.57%1.13%0.28%5.25%0.68%0.13%-2.59%10.36%3.32%24.86%
2015-3.02%6.05%1.59%-1.71%1.02%-0.88%-0.89%-5.12%-4.36%6.50%1.93%-4.60%-4.22%
2014-3.36%5.25%1.06%-1.71%1.39%3.88%-4.84%4.51%-5.71%4.85%1.86%1.41%8.07%
2013-2.48%6.14%4.18%3.40%2.64%14.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDA составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.642.10
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.80
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.39
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.313.09
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3513.49
FNDA
^GSPC

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
2.10
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.67$0.51$0.64$0.58$0.46$0.56$0.46$0.31$0.26$0.28$0.20$0.08

Дивидендный доход

2.24%1.83%2.76%2.10%2.13%2.76%2.80%1.61%1.52%1.99%1.33%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.67
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25$0.51
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.64
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.34$0.58
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.46
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.56
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.31
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.06$0.26
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.28
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.20
2013$0.01$0.00$0.07$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.66%
-2.62%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 7.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.64%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.330
-24.24%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.529
-21.54%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.273
-12.36%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5023 дек. 2014 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
3.79%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab