PortfoliosLab logo

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

FNDA — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Russell RAFI Small Company US. FNDA запущен 15 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISINUS8085247638
CUSIP808524763
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска15 авг. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Комиссия0.25%
Отслеживаемый индексRussell RAFI Small Company US
Домашняя страницаwww.schwabassetmanagement.com
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$49.46
Годовой диапазон$44.12 - $57.16
EMA (50)$47.88
EMA (200)$50.39
Средний объем торгов$479.43K

FNDAГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

FNDAДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF в авг. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,618 при доходности около 126.18%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.47%
-7.55%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

FNDAДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц8.37%8.19%
6 месяцев-4.25%-7.42%
С начала года-10.66%-13.03%
1 год-3.57%-5.85%
5 лет8.81%10.86%
10 лет9.53%10.74%

FNDAДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.01%1.49%0.86%-6.96%1.09%-9.68%9.50%-0.18%
20213.70%9.64%3.89%2.65%4.08%0.71%-2.57%1.92%-2.18%4.02%-2.99%5.26%
2020-4.17%-9.88%-25.30%14.73%5.05%2.13%4.13%5.30%-4.57%2.33%18.75%7.42%
201911.21%4.24%-1.98%3.81%-8.41%6.85%1.41%-4.63%4.01%1.69%2.68%2.54%
20182.06%-4.58%1.08%0.99%4.92%1.41%1.65%2.74%-1.95%-9.26%1.30%-11.71%
20170.41%1.90%-0.52%0.70%-2.01%2.06%0.89%-1.74%5.64%0.80%3.77%0.35%
2016-7.01%1.77%8.69%1.57%1.13%-0.08%5.25%0.68%0.13%-2.95%10.36%2.97%
2015-3.00%6.04%1.33%-1.71%1.02%-1.15%-0.89%-5.12%-4.37%6.51%1.93%-4.96%
2014-3.36%5.25%0.83%-1.71%1.39%3.87%-4.84%4.51%-5.72%4.86%1.85%1.40%
2013-2.48%6.14%4.10%3.40%2.64%

FNDAГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.23
-0.31
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

FNDAИстория дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.64$0.56$0.56$0.55$0.49$0.40$0.37$0.32$0.09

Дивидендный доход

1.41%1.16%1.33%1.43%1.75%1.38%1.28%1.46%1.18%0.36%

FNDAГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-13.47%
-13.58%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

FNDAМаксимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.64%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-22.81%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.
-22.05%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.284
-12.36%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5023 дек. 2014 г.120
-9.89%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.102
-9.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.7021 мая 2018 г.79
-8.82%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.38
-7.09%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1626 февр. 2014 г.24
-6.38%8 сент. 2016 г.413 нояб. 2016 г.611 нояб. 2016 г.47

FNDAГрафик волатильности

На текущий момент Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показывает волатильность на уровне 15.60%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
15.60%
19.67%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)