Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) показал доход в 3.11% с начала года и 19.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNDA составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FNDA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF: годовая альфа составляет -1.68%, бета — 1.05, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 16.08.2013.

• Этот ETF участвовал в 115.97% снижения S&P 500 Index, но только в 105.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.05 и R² 0.74 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

FNDA имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 6.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.