- ISIN
- US8085247638
- CUSIP
- 808524763
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 15 авг. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции FNDA — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNDA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) показал доход в 20.82% с начала года и 30.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNDA составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FNDA по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FNDA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 3.18% | -5.58% | 9.81% | 1.40% | 5.68% | -0.42% | 20.82% | |||||
| 2025 | 2.63% | -4.46% | -5.77% | -4.13% | 5.14% | 4.03% | 1.95% | 6.71% | 0.31% | -1.57% | 3.13% | 0.10% | 7.44% |
| 2024 | -3.96% | 3.89% | 3.55% | -5.80% | 4.64% | -1.92% | 9.14% | -1.74% | 1.50% | -1.70% | 10.04% | -7.34% | 9.00% |
| 2023 | 11.19% | -1.58% | -4.53% | -1.89% | -3.16% | 9.51% | 6.20% | -4.26% | -5.13% | -5.63% | 9.22% | 11.30% | 20.29% |
| 2022 | -6.01% | 1.49% | 0.86% | -6.96% | 1.09% | -9.68% | 9.50% | -3.47% | -10.77% | 12.70% | 4.57% | -6.26% | -14.83% |
| 2021 | 3.70% | 9.64% | 3.89% | 2.65% | 4.08% | 0.71% | -2.57% | 1.92% | -2.18% | 4.02% | -2.99% | 5.26% | 31.12% |
Метрики бенчмарка
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF has an annualized alpha of -1.47%, beta of 1.05, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2013.
- This ETF participated in 112.78% of S&P 500 Index downside but only 103.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 103.78%
- Участие в снижении
- 112.78%
Комиссия
Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNDA имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.24 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.71 | +1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.38 | $0.46 | $0.38 | $0.32 | $0.32 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.64%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.92%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.33%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.88%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.05%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 29d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FNDA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -56.78% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -18.90% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -25.43% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.92% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.70% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.09% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNDA
Добавьте Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNDA