PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247638

CUSIP

808524763

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

15 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI Small Company US

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FNDA с SCHA FNDA с FNDC FNDA с ESML FNDA с IFRA FNDA с VTMSX FNDA с IGF FNDA с LRGF FNDA с IJR FNDA с VBK FNDA с SPY
Популярные сравнения:
FNDA с SCHA FNDA с FNDC FNDA с ESML FNDA с IFRA FNDA с VTMSX FNDA с IGF FNDA с LRGF FNDA с IJR FNDA с VBK FNDA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.50%
224.83%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал доход в -12.54% с начала года и -5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составила 7.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


FNDA

С начала года

-12.54%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-10.53%

1 год

-5.84%

5 лет

19.26%

10 лет

7.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.63%-4.46%-5.77%-5.33%-12.54%
2024-3.96%3.89%3.85%-5.80%4.64%-1.92%9.14%-1.74%1.50%-1.70%10.04%-7.34%9.31%
202311.19%-1.58%-4.53%-1.89%-3.16%9.92%6.20%-4.26%-5.13%-5.63%9.22%11.30%20.74%
2022-6.01%1.49%0.95%-6.96%1.09%-9.68%9.50%-3.47%-10.77%12.70%4.57%-5.74%-14.29%
20213.70%9.64%3.89%2.65%4.08%0.71%-2.57%1.92%-2.18%4.02%-2.99%5.92%31.95%
2020-4.17%-9.88%-25.30%14.73%5.05%2.53%4.13%5.30%-4.57%2.33%18.75%7.41%8.86%
201911.21%4.24%-1.79%3.81%-8.41%6.85%1.41%-4.63%4.01%1.69%2.68%2.54%24.59%
20182.06%-4.58%1.27%0.99%4.92%1.69%1.65%2.74%-1.95%-9.26%1.30%-11.68%-11.66%
20170.41%1.90%-0.52%1.02%-2.01%2.32%0.89%-1.74%5.64%0.80%3.77%0.35%13.35%
2016-7.01%1.77%8.69%1.57%1.13%0.28%5.25%0.68%0.13%-2.95%10.36%2.97%23.97%
2015-3.00%6.05%1.59%-1.71%1.02%-1.15%-0.89%-5.12%-4.00%6.51%1.93%-4.60%-4.11%
2014-3.36%5.25%0.83%-1.71%1.39%3.87%-4.84%4.51%-5.72%4.86%1.85%1.40%7.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDA составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FNDA: -0.28
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDA: -0.25
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNDA: 0.97
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FNDA: -0.28
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FNDA: -0.89
^GSPC: 1.15

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.25
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.67$0.54$0.32$0.38$0.45$0.28$0.55$0.35$0.26$0.28$0.24

Дивидендный доход

2.47%2.25%1.96%1.38%1.36%2.09%1.38%3.34%1.83%1.53%2.01%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.67
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.54
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.32
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.38
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.45
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.28
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12$0.26
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2014$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.46%
-12.17%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 19.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.64%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-24.8%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.532
-21.46%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.273
-19.46%26 нояб. 2024 г.873 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.22%
7.38%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab