PortfoliosLab logo
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247638

CUSIP

808524763

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

15 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI Small Company US

Домашняя страница

www.schwabassetmanagement.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.72%
230.15%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал доход в -11.46% с начала года и -2.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FNDA

С начала года

-11.46%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-2.23%

5 лет

16.18%

10 лет

7.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.63%-4.46%-5.77%-4.16%-11.46%
2024-3.96%3.89%3.85%-5.80%4.64%-1.92%9.14%-1.74%1.50%-1.70%10.04%-7.34%9.31%
202311.19%-1.58%-4.53%-1.89%-3.16%9.92%6.20%-4.26%-5.13%-5.63%9.22%11.30%20.74%
2022-6.01%1.49%0.95%-6.96%1.09%-9.68%9.50%-3.47%-10.77%12.70%4.57%-5.74%-14.29%
20213.70%9.64%3.89%2.65%4.08%0.71%-2.57%1.92%-2.18%4.02%-2.99%5.92%31.95%
2020-4.17%-9.88%-25.30%14.73%5.05%2.53%4.13%5.30%-4.57%2.33%18.75%7.41%8.86%
201911.21%4.24%-1.79%3.81%-8.41%6.85%1.41%-4.63%4.01%1.69%2.68%2.54%24.59%
20182.06%-4.58%1.27%0.99%4.92%1.69%1.65%2.74%-1.95%-9.26%1.30%-11.68%-11.66%
20170.41%1.90%-0.52%1.02%-2.01%2.32%0.89%-1.74%5.64%0.80%3.77%0.35%13.35%
2016-7.01%1.77%8.69%1.57%1.13%0.28%5.25%0.68%0.13%-2.95%10.36%2.97%23.97%
2015-3.00%6.05%1.59%-1.71%1.02%-1.15%-0.89%-5.12%-4.00%6.51%1.93%-4.60%-4.11%
2014-3.36%5.25%0.83%-1.71%1.39%3.87%-4.84%4.51%-5.72%4.86%1.85%1.40%7.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDA составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDA: -0.04
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDA: 0.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDA: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDA: -0.04
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDA: -0.12
^GSPC: 2.07

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.49
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.46$0.38$0.32$0.32$0.28$0.28$0.27$0.25$0.20$0.19$0.16

Дивидендный доход

1.63%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.46
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.38
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.32
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.32
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.28
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.28
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.20
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.46%
-10.73%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF показал максимальную просадку в 44.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 18.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.64%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-25.92%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-24.88%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-24.8%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.532
-21.46%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF составляет 14.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.23%
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF)
Benchmark (^GSPC)