PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с SCHH

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.12%/yr vs 4.14%/yr for SCHH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 11.12% против 4.14% соответственно.

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%

SCHH

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.55%
1 год
12.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.43%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between PRFZ and SCHH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.59

The correlation between PRFZ and SCHH shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и SCHH

Секторы
PRFZ
SCHH

Технологии

20.8%

-

Промышленность

16.7%

-

Здравоохранение

16.4%

-

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Недвижимость

6.7%
98.5%

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

PRFZ
20.8%
SCHH

-

Промышленность

PRFZ
16.7%
SCHH

-

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
SCHH

-

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
SCHH
0.2%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
SCHH

-

Недвижимость

PRFZ
6.7%
SCHH
98.5%

Энергетика

PRFZ
5.4%
SCHH

-

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
SCHH
1.3%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
SCHH

-

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

PRFZ vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.97

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.39

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.57

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

4.92

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.97

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SCHH

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-44.22%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.28%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-17.76%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.28%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-44.22%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.45%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.63%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SCHH

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.21%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.75%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

13.39%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.72%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

20.98%

+1.48%

Сравнение комиссий PRFZ и SCHH

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SCHH

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHH в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.79%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and SCHH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.38%) compared to SCHH (4.21%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 4.14% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHH has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.86% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHH is REIT. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.07% for SCHH.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор