PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с SPIP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SPIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.94%/yr vs 2.54%/yr for SPIP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям SPIP по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.54% соответственно.

EMLC

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.07%
3 года*
6.31%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.94%

SPIP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.93%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-0.07%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.06%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Correlation

The correlation between EMLC and SPIP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.19

Over the past year, EMLC and SPIP have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLN

Доходность на риск

EMLC vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCSPIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.79

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.16

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

6.35

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.53

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EMLC и SPIP

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и SPIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-15.39%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-2.04%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-4.76%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-15.39%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-15.39%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-1.44%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-4.10%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.70%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и SPIP

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.02%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.57%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

3.59%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.57%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

6.01%

+4.04%

Сравнение комиссий EMLC и SPIP

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и SPIP

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPIP в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.25%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.77%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and SPIP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (2.20%) compared to SPIP (1.02%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs SPIP's -15.39%.

On 10-year performance, SPIP leads with 2.54% vs 1.94% for EMLC. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.54% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.77% for SPIP.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPIP is Inflation-Protected Bonds. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.12% for SPIP.

SPIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и SPIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор