Сравнение SCHA с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SCHA и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или VB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и VB
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
VB:
-0.46
SCHA:
-0.55
VB:
-0.50
SCHA:
0.93
VB:
0.94
SCHA:
-0.41
VB:
-0.38
SCHA:
-1.56
VB:
-1.50
SCHA:
6.64%
VB:
5.99%
SCHA:
20.98%
VB:
19.42%
SCHA:
-42.41%
VB:
-59.57%
SCHA:
-25.29%
VB:
-23.34%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.52% соответственно.
SCHA
-18.69%
-13.18%
-16.54%
-10.83%
11.32%
5.86%
VB
-16.85%
-12.52%
-14.57%
-9.68%
12.10%
6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и VB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и VB
SCHA
VB
Сравнение SCHA c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и VB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VB в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.51% | 2.85% | 2.42% | 1.89% | 1.39% | 2.24% | 2.58% | 1.55% | 2.09% | 2.25% | 1.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.70% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и VB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и VB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 10.31% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.