PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHA с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHA и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.96%
11.76%
SCHA
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHA:

0.87

VB:

1.09

Коэф-т Сортино

SCHA:

1.32

VB:

1.59

Коэф-т Омега

SCHA:

1.16

VB:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHA:

1.13

VB:

1.61

Коэф-т Мартина

SCHA:

4.59

VB:

5.45

Индекс Язвы

SCHA:

3.59%

VB:

3.40%

Дневная вол-ть

SCHA:

19.03%

VB:

16.92%

Макс. просадка

SCHA:

-42.41%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

SCHA:

-7.38%

VB:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции VB немного впереди с 9.32%.


SCHA

С начала года

0.81%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

12.02%

1 год

14.28%

5 лет

8.71%

10 лет

9.04%

VB

С начала года

0.66%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

12.68%

1 год

16.67%

5 лет

9.42%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHA и VB

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHA и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHA c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.871.09
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.321.59
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.19
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.61
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.595.45
SCHA
VB

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.87
1.09
SCHA
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VB

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VB в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.80%1.82%2.07%1.86%1.69%1.31%2.28%2.55%2.24%3.00%2.60%2.90%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.30%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VB

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.38%
-7.19%
SCHA
VB

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VB

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.61%
5.30%
SCHA
VB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab