Сравнение SCHA с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SCHA и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или VB.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и VB
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 17.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции VB немного впереди с 9.58%.
SCHA
15.19%
2.05%
11.44%
29.61%
10.34%
9.37%
VB
17.64%
2.52%
11.05%
30.85%
10.92%
9.58%
Основные характеристики
| SCHA | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 10.12 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 19.37% | 17.13% |
| Макс. просадка | -42.41% | -59.58% |
| Текущая просадка | -4.17% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и VB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и VB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.08% | 2.04% | 1.88% | 1.62% | 1.50% | 2.20% | 2.88% | 1.47% | 2.09% | 2.28% | 2.55% | 1.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и VB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и VB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.