Сравнение SCHA с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SCHA и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или VB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и VB
Основные характеристики
SCHA:
0.87
VB:
1.09
SCHA:
1.32
VB:
1.59
SCHA:
1.16
VB:
1.19
SCHA:
1.13
VB:
1.61
SCHA:
4.59
VB:
5.45
SCHA:
3.59%
VB:
3.40%
SCHA:
19.03%
VB:
16.92%
SCHA:
-42.41%
VB:
-59.57%
SCHA:
-7.38%
VB:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции VB немного впереди с 9.32%.
SCHA
0.81%
-6.15%
12.02%
14.28%
8.71%
9.04%
VB
0.66%
-6.13%
12.68%
16.67%
9.42%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и VB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и VB
SCHA
VB
Сравнение SCHA c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и VB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VB в 1.30%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.80% | 1.82% | 2.07% | 1.86% | 1.69% | 1.31% | 2.28% | 2.55% | 2.24% | 3.00% | 2.60% | 2.90% |
Vanguard Small-Cap ETF | 1.30% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и VB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и VB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.