PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247067
CUSIP808524706
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска14 янв. 2010 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
Отслеживаемый индексFTSE All-World Emerging
Домашняя страницаwww.schwabassetmanagement.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Schwab Emerging Markets Equity ETF составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Emerging Markets Equity ETF

Популярные сравнения: SCHE с VWO, SCHE с SCHF, SCHE с IEMG, SCHE с EEM, SCHE с FNDE, SCHE с VGK, SCHE с JPEM, SCHE с VOO, SCHE с AVEM, SCHE с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Emerging Markets Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.74%
15.73%
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Emerging Markets Equity ETF показал доход в 0.85% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Emerging Markets Equity ETF составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.85%6.12%
1 месяц-0.60%-1.08%
6 месяцев7.74%15.73%
1 год5.61%22.34%
5 лет (среднегодовая)1.53%11.82%
10 лет (среднегодовая)2.86%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.79%3.44%2.35%
2023-2.56%-3.22%6.78%3.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHE составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 3030
Schwab Emerging Markets Equity ETF(SCHE)
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Schwab Emerging Markets Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.36
1.89
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.95$0.95$0.68$0.85$0.64$0.89$0.63$0.65$0.49$0.49$0.68$0.63

Дивидендный доход

3.80%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2013$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.64%
-3.66%
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Emerging Markets Equity ETF составляет 20.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-35.72%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-35.61%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.37414 июл. 2017 г.719
-29.51%11 апр. 2011 г.1223 окт. 2011 г.7333 сент. 2014 г.855
-18.24%15 апр. 2010 г.2620 мая 2010 г.8115 сент. 2010 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Emerging Markets Equity ETF составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.05%
3.44%
SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)