PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

SCHE — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат FTSE All-World Emerging. SCHE запущен 14 янв. 2010 г. и имеет комиссию в 0.11%.

Информация о ETF

ISIN

US8085247067

CUSIP

808524706

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

14 янв. 2010 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE All-World Emerging

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHE составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Популярные сравнения:
SCHE с VWO SCHE с SCHF SCHE с IEMG SCHE с FNDE SCHE с EEM SCHE с VGK SCHE с AVEM SCHE с SWISX SCHE с JPEM SCHE с VOO
Популярные сравнения:
SCHE с VWO SCHE с SCHF SCHE с IEMG SCHE с FNDE SCHE с EEM SCHE с VGK SCHE с AVEM SCHE с SWISX SCHE с JPEM SCHE с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) показал доход в 9.05% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHE составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

SCHE

С начала года

9.05%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

7.92%

1 год

11.77%

3 года

7.80%

5 лет

6.54%

10 лет

4.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.47%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.62%

1 год

9.04%

3 года

16.60%

5 лет

14.01%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%0.78%1.47%0.22%3.58%1.47%9.05%
2024-3.79%3.44%2.35%0.83%2.36%2.05%1.17%1.23%7.28%-3.02%-2.19%-1.08%10.60%
20238.45%-6.82%2.51%-0.73%-2.79%4.63%6.01%-5.90%-2.56%-3.22%6.78%3.68%8.93%
20221.08%-3.84%-3.54%-5.33%0.42%-3.58%-1.02%-0.48%-10.40%-3.26%14.86%-2.52%-17.84%
20213.23%1.45%-1.00%1.42%1.83%0.81%-6.14%2.30%-3.45%1.41%-3.49%1.44%-0.65%
2020-5.81%-3.96%-16.44%7.10%3.38%6.75%8.38%2.77%-1.33%1.79%8.11%5.94%14.49%
20199.52%-0.74%1.68%2.61%-6.44%5.74%-1.68%-3.80%1.25%5.33%-0.68%7.02%20.32%
20189.45%-5.82%-0.35%-3.03%-2.77%-4.32%4.13%-4.01%-0.66%-7.35%4.79%-3.20%-13.52%
20175.70%2.54%2.57%1.79%1.23%0.61%5.71%2.85%-0.41%2.30%0.04%3.89%32.70%
2016-5.43%-0.33%12.94%1.06%-3.38%4.98%5.12%0.85%2.17%0.30%-4.41%-0.26%13.04%
20150.00%4.23%-2.21%7.35%-3.48%-2.61%-6.59%-9.02%-3.21%5.44%-2.53%-3.76%-16.32%
2014-8.90%3.48%4.92%0.78%2.49%3.58%1.58%3.78%-7.43%2.09%-0.89%-4.30%-0.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHE составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Emerging Markets Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Emerging Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.81$0.95$0.68$0.85$0.64$0.90$0.63$0.65$0.49$0.49$0.68

Дивидендный доход

2.78%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Emerging Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2014$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Emerging Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 36.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Schwab Emerging Markets Equity ETF составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-35.72%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-35.61%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.37414 июл. 2017 г.719
-29.51%11 апр. 2011 г.1223 окт. 2011 г.7333 сент. 2014 г.855
-18.24%15 апр. 2010 г.2620 мая 2010 г.8115 сент. 2010 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...