PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 13.67%/yr for PRF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.67% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between PXF and PRF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between PXF and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PRF

Секторы
PXF
PRF

Финансовые услуги

19.7%
15.4%

Промышленность

15.1%
9.2%

Технологии

11.4%
20.9%

Энергетика

10.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Сырьевые материалы

10.1%
3.4%

Здравоохранение

7.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PRF
15.4%

Промышленность

PXF
15.1%
PRF
9.2%

Технологии

PXF
11.4%
PRF
20.9%

Энергетика

PXF
10.6%
PRF
8.2%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PRF
9.1%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PRF
3.4%

Здравоохранение

PXF
7.2%
PRF
11.7%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PRF
6.3%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PRF
10.2%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PRF
3.1%

Недвижимость

PXF
1.8%
PRF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDBPXF с IDV
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с VTI

Доходность на риск

PXF vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.33

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.00

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

20.67

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PXF и PRF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-60.35%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.59%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.82%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-19.72%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-38.16%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.20%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-6.93%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.59%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PRF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.64%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.74%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.63%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.18%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.67%

+0.37%

Сравнение комиссий PXF и PRF

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PRF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PRF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.80% for PXF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.38% for PRF.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор