Сравнение PXF с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PXF и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или PRF.
Корреляция
Корреляция между PXF и PRF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и PRF
Основные характеристики
PXF:
1.22
PRF:
1.85
PXF:
1.69
PRF:
2.59
PXF:
1.22
PRF:
1.34
PXF:
1.68
PRF:
3.19
PXF:
3.93
PRF:
9.06
PXF:
4.00%
PRF:
2.27%
PXF:
12.90%
PRF:
11.14%
PXF:
-64.74%
PRF:
-60.35%
PXF:
-1.38%
PRF:
-0.94%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 5.69% против 10.82% соответственно.
PXF
7.66%
6.68%
4.17%
13.30%
7.89%
5.69%
PRF
4.83%
2.77%
8.86%
18.27%
12.63%
10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и PRF
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и PRF
PXF
PRF
Сравнение PXF c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и PRF
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PRF в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.23% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и PRF
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и PRF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.