PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FNDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 10.81%/yr for FNDA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.81% соответственно.

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%

FNDA

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.40%
6 месяцев
14.29%
1 год
29.17%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.40%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between FNDF and FNDA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.74

The correlation between FNDF and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FNDA

Секторы
FNDF
FNDA

Финансовые услуги

16.7%
14.6%

Промышленность

15.9%
18.9%

Энергетика

12.3%
6.2%

Сырьевые материалы

11.3%
5.2%

Технологии

11.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.2%

Здравоохранение

5.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

0.9%
9.9%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
FNDA
14.6%

Промышленность

FNDF
15.9%
FNDA
18.9%

Энергетика

FNDF
12.3%
FNDA
6.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FNDA
5.2%

Технологии

FNDF
11.1%
FNDA
14.9%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
FNDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
FNDA
4.2%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
FNDA
6.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FNDA
4.1%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
FNDA
2.8%

Недвижимость

FNDF
0.9%
FNDA
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

FNDF vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.70

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.47

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.13

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

10.09

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FNDA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-44.64%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.36%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-25.92%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.92%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-44.64%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.42%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.69%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FNDA

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.61%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.98%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.24%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.91%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

22.39%

-4.68%

Сравнение комиссий FNDF и FNDA

И FNDF, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FNDA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and FNDA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.97%) compared to FNDA (4.61%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 10.81% for FNDA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and FNDA have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор