PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHH и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		5.45%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.46% против 17.00% соответственно.

SCHH

1 день
1.53%
1 месяц
-4.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
4.49%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.46%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHH и SCHG

SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHH
Schwab US REIT ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.19

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.04

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

3.47

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между SCHH и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SCHG

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SCHG

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-34.59%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-16.41%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-34.59%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-34.59%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-12.48%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-5.23%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.90%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SCHG

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.65%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.52%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

22.44%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

22.30%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.51%

-0.54%