PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с EBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и EBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81%
7.17%
EMLC
EBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.08

EBND:

1.15

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.63

EBND:

1.78

Коэф-т Омега

EMLC:

1.20

EBND:

1.22

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.40

EBND:

0.52

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.29

EBND:

2.63

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

EBND:

3.53%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.93%

EBND:

8.08%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

EBND:

-29.51%

Текущая просадка

EMLC:

-14.45%

EBND:

-10.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLC показывает доходность 6.99%, а EBND немного ниже – 6.92%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям EBND по среднегодовой доходности: 0.48% против 0.54% соответственно.


EMLC

С начала года

6.99%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.51%

5 лет

2.72%

10 лет

0.48%

EBND

С начала года

6.92%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

3.93%

1 год

9.38%

5 лет

1.19%

10 лет

0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и EBND

И EMLC, и EBND имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%
График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и EBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.08
EBND: 1.15
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.63
EBND: 1.78
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMLC: 1.20
EBND: 1.22
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.40
EBND: 0.52
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.29
EBND: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBND равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.15
EMLC
EBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и EBND

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EBND в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.68%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.53%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и EBND

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.45%
-10.02%
EMLC
EBND

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и EBND

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.50%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
3.88%
EMLC
EBND