PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBND с USRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.82%/yr vs 6.67%/yr for USRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EBND charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности EBND и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.82% против 6.67% соответственно.

EBND

1 день
0.34%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.43%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.82%

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBND и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		0.44%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between EBND and USRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

EBND vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBNDUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.00

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

7.79

-5.16

EBND vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBND и USRT

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNDUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-69.92%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.04%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-18.70%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-31.03%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-44.38%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

0.00%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-12.96%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.49%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и USRT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNDUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.71%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

9.64%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

13.57%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

18.92%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

21.30%

-12.11%

Сравнение комиссий EBND и USRT

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и USRT

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности USRT в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.79%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EBND and USRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.71%) compared to EBND (2.61%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.67% vs 1.82% for EBND. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.67% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.

EBND has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.56% for USRT.

EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while USRT is REIT. EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBND и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор