PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHP с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.37%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SCHP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.56% против 16.95% соответственно.

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с STIPSCHP с FIPDXSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SCHP и SCHG

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SCHP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

3.71

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между SCHP и SCHG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SCHG

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SCHG

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-34.59%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-16.41%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-34.59%

+20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

-34.59%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-12.51%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.22%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.84%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SCHG

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.77%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.54%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

22.45%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

22.31%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

21.51%

-15.91%