Сравнение PRF с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
PRF и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 7.42% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PXF по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.96% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
PXF
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PXF
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
PRF vs. PXF — Ранг доходности на риск
PRF
PXF
Сравнение PRF c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.97 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.34 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 13.24 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PRF и PXF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PXF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PXF в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.45% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PXF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -64.74% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.52% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.82% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -41.59% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.54% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -15.40% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PXF
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 8.30% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 11.63% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 17.52% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.27% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.03% | -0.34% |