PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SCHE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.53%/yr vs 8.59%/yr for SCHE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 18.53% против 8.59% соответственно.

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%

SCHE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.78%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.97%
3 года*
16.38%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		8.15%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SCHG and SCHE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.68

The correlation between SCHG and SCHE shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHG и SCHE

Секторы
SCHG
SCHE

Технологии

46.3%
32.1%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.7%

Здравоохранение

7.7%
2.7%

Финансовые услуги

6.7%
13.7%

Промышленность

5.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Энергетика

0.8%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Технологии

SCHG
46.3%
SCHE
32.1%

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SCHE
5.2%

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SCHE
8.7%

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SCHE
2.7%

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SCHE
13.7%

Промышленность

SCHG
5.8%
SCHE
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SCHE
2.0%

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SCHE
3.7%

Энергетика

SCHG
0.8%
SCHE
3.1%

Недвижимость

SCHG
0.5%
SCHE
1.0%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SCHE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

SCHG vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.44

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.01

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.13

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

7.61

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHE

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-36.20%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-11.29%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-17.08%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-33.37%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-36.20%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.73%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.59%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.16%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 4.52%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.60%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.24%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.80%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

17.76%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.50%

+2.08%

Сравнение комиссий SCHG и SCHE

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHE

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.66%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and SCHE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.60%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 8.59% for SCHE. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.37% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор