PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с FNDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 10.89%/yr for FNDE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности VB и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции FNDE немного отстают с 10.89%.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

FNDE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.22%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.40%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.54%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between VB and FNDE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between VB and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и FNDE

Секторы
VB
FNDE

Промышленность

20.8%
4.7%

Технологии

17.2%
18.7%

Финансовые услуги

12.6%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.5%

Здравоохранение

11.1%
0.5%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
13.6%

Энергетика

4.7%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.6%

Промышленность

VB
20.8%
FNDE
4.7%

Технологии

VB
17.2%
FNDE
18.7%

Финансовые услуги

VB
12.6%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
FNDE
9.5%

Здравоохранение

VB
11.1%
FNDE
0.5%

Недвижимость

VB
7.6%
FNDE
1.5%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
FNDE
13.6%

Энергетика

VB
4.7%
FNDE
15.5%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
FNDE
2.5%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
FNDE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

VB vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.99

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.12

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VB и FNDE

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-43.55%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.23%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-18.40%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-29.44%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.93%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.03%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.70%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.74%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и FNDE

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.62%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.93%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.87%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.47%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.98%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.32%

+2.12%

Сравнение комиссий VB и FNDE

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и FNDE

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FNDE в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and FNDE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.93%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 10.89% for FNDE. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор