PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с SCHA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

SCHC и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.16%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.10% соответственно.

SCHC

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
6.67%
1 год
35.06%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.97%

SCHA

1 день
0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.74%
1 год
25.36%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий SCHC и SCHA

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCHC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.67

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.90

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

7.87

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCHC и SCHA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHA

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCHA в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.55%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.15%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHA

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-42.41%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.50%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-30.79%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-42.41%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-4.86%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.65%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.46%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHA

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.41% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.29%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.73%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

22.91%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.94%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

22.66%

-4.78%