PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и FNDF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.39%
102.30%
SCHF
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.73

FNDF:

0.61

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.13

FNDF:

0.96

Коэф-т Омега

SCHF:

1.15

FNDF:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.94

FNDF:

0.75

Коэф-т Мартина

SCHF:

2.83

FNDF:

2.21

Индекс Язвы

SCHF:

4.44%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.18%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

SCHF:

-0.88%

FNDF:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.84% соответственно.


SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

FNDF

С начала года

11.14%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

6.03%

1 год

9.85%

5 лет

15.31%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и FNDF

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHF: 0.73
FNDF: 0.61
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHF: 1.13
FNDF: 0.96
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHF: 1.15
FNDF: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHF: 0.94
FNDF: 0.75
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHF: 2.83
FNDF: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.61
SCHF
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FNDF

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FNDF в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.61%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FNDF

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-1.44%
SCHF
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FNDF

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 11.53% и 11.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
11.46%
SCHF
FNDF