PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFFNDF
Дох-ть с нач. г.6.57%6.97%
Дох-ть за 1 год16.74%19.32%
Дох-ть за 3 года2.57%5.50%
Дох-ть за 5 лет7.87%9.31%
Дох-ть за 10 лет4.78%4.98%
Коэф-т Шарпа1.341.54
Дневная вол-ть12.36%12.24%
Макс. просадка-34.87%-40.14%
Current Drawdown-1.06%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHF и FNDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FNDF

С начала года, SCHF показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 4.78%, а акции FNDF немного впереди с 4.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
80.47%
90.34%
SCHF
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение комиссий SCHF и FNDF

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.69

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 1.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и FNDF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.54
SCHF
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FNDF

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FNDF в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.19%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FNDF

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-1.18%
SCHF
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FNDF

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 3.19% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.18%
SCHF
FNDF