PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.60% соответственно.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.04

Over the past year, FNDF and SCHP have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHP

Секторы
FNDF
SCHP

Финансовые услуги

16.7%
0.0%

Промышленность

15.9%

-

Энергетика

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
SCHP
0.0%

Промышленность

FNDF
15.9%
SCHP

-

Энергетика

FNDF
12.3%
SCHP

-

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
SCHP

-

Технологии

FNDF
11.1%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
SCHP
100.0%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
SCHP

-

Здравоохранение

FNDF
5.5%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
SCHP

-

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
SCHP

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

FNDF vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.44

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.19

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.45

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

7.41

+6.86

FNDF vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHP

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-14.26%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-1.93%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-4.48%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-14.26%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-14.26%

-25.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.44%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.93%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.64%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHP

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.02%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

2.24%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

3.30%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

6.12%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

5.59%

+12.12%

Сравнение комиссий FNDF и SCHP

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHP

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and SCHP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.34% vs 2.60% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.34% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.87% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.03% for SCHP.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор