PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FNDE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FNDE уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.02% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий FNDE и SCHX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.98

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.50

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.02

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.98

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.80

-0.46

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.33%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.19%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.41%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-34.33%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.67%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-4.00%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.36%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.67%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.33%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.13%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.13%

+1.28%