PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PRFZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.13%/yr vs 11.12%/yr for PRFZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции PRFZ немного отстают с 11.12%.

PXF

1 день
-3.90%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.29%
3 года*
23.28%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.13%

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		15.52%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between PXF and PRFZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.73

The correlation between PXF and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и PRFZ

Секторы
PXF
PRFZ

Финансовые услуги

19.7%
13.3%

Промышленность

15.1%
16.7%

Технологии

11.4%
20.8%

Энергетика

10.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Сырьевые материалы

10.1%
3.3%

Здравоохранение

7.2%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.7%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Недвижимость

1.8%
6.7%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PRFZ
13.3%

Промышленность

PXF
15.1%
PRFZ
16.7%

Технологии

PXF
11.4%
PRFZ
20.8%

Энергетика

PXF
10.6%
PRFZ
5.4%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PRFZ
10.4%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PRFZ
3.3%

Здравоохранение

PXF
7.2%
PRFZ
16.4%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PRFZ
2.5%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PRFZ
2.7%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

PXF
1.8%
PRFZ
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с SCHE
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

PXF vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.65

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.37

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

9.93

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PRFZ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.65

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PXF и PRFZ

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-62.41%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.38%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-26.54%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-26.58%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-44.28%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.92%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.42%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PRFZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.38%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

12.68%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.16%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.35%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.46%

-4.39%

Сравнение комиссий PXF и PRFZ

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PRFZ

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности PRFZ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.21%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PRFZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.22%) compared to PRFZ (5.38%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.13% vs 11.12% for PRFZ. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.13% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.86% for PRFZ.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.39% for PRFZ.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор