PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.28%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRT charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности USRT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 6.28% против 15.20% соответственно.

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between USRT and SCHX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between USRT and SCHX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USRT и SCHX

Секторы
USRT
SCHX

Недвижимость

99.4%
2.0%

Финансовые услуги

0.1%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

38.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

USRT
99.4%
SCHX
2.0%

Финансовые услуги

USRT
0.1%
SCHX
9.9%

Сырьевые материалы

USRT

-

SCHX
1.8%

Коммуникационные услуги

USRT

-

SCHX
10.1%

Потребительский циклический сектор

USRT

-

SCHX
9.7%

Потребительский защитный сектор

USRT

-

SCHX
4.4%

Энергетика

USRT

-

SCHX
3.2%

Здравоохранение

USRT

-

SCHX
8.4%

Промышленность

USRT

-

SCHX
8.4%

Технологии

USRT

-

SCHX
38.3%

Коммунальные услуги

USRT

-

SCHX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

USRT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.98

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.68

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.69

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.15

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.84

-0.66

Просадки

Сравнение просадок USRT и SCHX

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-34.33%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.02%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-19.04%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-25.41%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-34.33%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.64%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-3.97%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.00%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и SCHX

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.84%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.27%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.16%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

18.17%

+3.12%

Сравнение комиссий USRT и SCHX

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и SCHX

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and SCHX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.08%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 6.28% for USRT. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.03% for SCHX.

USRT is categorized as REIT, while SCHX is Large Cap Blend Equities. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор