PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMB с VOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.26%/yr vs 20.95%/yr for VOO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCMB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%.

SCMB

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.05%
3 года*
3.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMB и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%2.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%7.41%

Correlation

The correlation between SCMB and VOO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов SCMB и VOO

Секторы
SCMB
VOO

Финансовые услуги

8.8%
11.6%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.2%

Технологии

0.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
11.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Промышленность

0.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.9%

Здравоохранение

0.1%
8.5%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Энергетика

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

SCMB
8.8%
VOO
11.6%

Недвижимость

SCMB
3.4%
VOO
1.9%

Потребительский циклический сектор

SCMB
2.6%
VOO
10.2%

Технологии

SCMB
0.9%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

SCMB
0.5%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

SCMB
0.2%
VOO
2.4%

Промышленность

SCMB
0.2%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCMB
0.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

SCMB
0.1%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

SCMB
0.0%
VOO
1.8%

Энергетика

SCMB
0.0%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Municipal Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SCMB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.70

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.75

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

12.42

-5.55

SCMB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMB на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCMB и VOO

Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.13%

-33.99%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-8.90%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-18.69%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.34%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.68%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.97%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMB и VOO

Текущая волатильность для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.34%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

9.58%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

12.27%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

16.88%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

18.03%

-13.88%

Сравнение комиссий SCMB и VOO

И SCMB, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMB и VOO

Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SCMB and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to SCMB (0.96%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.95% vs 3.26% for SCMB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.95% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.05% for VOO.

SCMB is categorized as Municipal Bonds, while VOO is S&P 500. SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор