PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

FNDE и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции SCHA немного отстают с 9.94%.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий FNDE и SCHA

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.16

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.74

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.87

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.77

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHA

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHA

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-42.41%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.35%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.79%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-42.41%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.41%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.65%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.31%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.72%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.90%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

21.95%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.67%

-3.26%