PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с PXF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).

FNDF и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		7.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PXF с доходностью 7.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции PXF немного отстают с 10.96%.

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%

PXF

1 день
3.20%
1 месяц
-7.54%
С начала года
7.42%
6 месяцев
16.47%
1 год
39.79%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.53%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXHPXF с SCHE

Сравнение комиссий FNDF и PXF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.29

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.97

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.34

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

13.24

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.27

Корреляция

Корреляция между FNDF и PXF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PXF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PXF в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.45%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PXF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-64.74%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.52%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.82%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-41.59%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.54%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-15.40%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PXF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 8.06% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.63%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.27%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.03%

-0.39%