PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с PXF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while PXF tracks the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.87%/yr vs 11.89%/yr for PXF. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDF показывает доходность 21.52%, а PXF немного ниже – 21.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции PXF немного впереди с 11.89%.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

Сравнение доходности по годам FNDF и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between FNDF and PXF is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDF and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и PXF

Секторы
FNDF
PXF

Финансовые услуги

20.2%
20.9%

Промышленность

12.8%
14.6%

Технологии

11.5%
13.8%

Энергетика

10.6%
8.7%

Сырьевые материалы

10.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.5%

Здравоохранение

6.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.0%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
PXF
20.9%

Промышленность

FNDF
12.8%
PXF
14.6%

Технологии

FNDF
11.5%
PXF
13.8%

Энергетика

FNDF
10.6%
PXF
8.7%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
PXF
9.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
PXF
9.9%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
PXF
6.5%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
PXF
7.5%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
PXF
3.4%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
PXF
4.0%

Недвижимость

FNDF
0.9%
PXF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDBPXF с PDN

Доходность на риск

FNDF vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.66

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.02

+0.16

FNDF vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PXF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-64.74%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.91%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.06%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.82%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-41.59%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-15.16%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PXF

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 4.14% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.61%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.52%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.63%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.78%

-0.34%

Сравнение комиссий FNDF и PXF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXF в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PXF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью PXF в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNDF and PXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (4.33%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.89% vs 11.87% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.89% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 3.00% for FNDF.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.43% for PXF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор