PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с PXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 11.80%/yr for PXF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDF показывает доходность 21.21%, а PXF немного ниже – 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции PXF немного отстают с 11.80%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between FNDF and PXF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDF and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и PXF

Секторы
FNDF
PXF

Финансовые услуги

16.7%
19.7%

Промышленность

15.9%
15.1%

Энергетика

12.3%
10.6%

Сырьевые материалы

11.3%
10.1%

Технологии

11.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.1%

Здравоохранение

5.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
PXF
19.7%

Промышленность

FNDF
15.9%
PXF
15.1%

Энергетика

FNDF
12.3%
PXF
10.6%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
PXF
10.1%

Технологии

FNDF
11.1%
PXF
11.4%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
PXF
10.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
PXF
6.1%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
PXF
7.2%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
PXF
4.3%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
PXF
3.6%

Недвижимость

FNDF
0.9%
PXF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с PXF:
PXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDBPXF с IDV

Доходность на риск

FNDF vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.92

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.07

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

15.61

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PXF

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-64.74%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.91%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.06%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.82%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-41.59%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-15.27%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PXF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 5.26% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.86%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.24%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.45%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.04%

-0.37%

Сравнение комиссий FNDF и PXF

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PXF

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PXF в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNDF and PXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 11.80% for PXF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.84% for FNDF.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.45% for PXF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор