PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

VSS — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Global Small Cap ex US Index. VSS запущен 2 апр. 2009 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US9220427184

CUSIP

922042718

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 апр. 2009 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Global Small Cap ex US Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VSS с VEU VSS с SCZ VSS с AVDV VSS с SCHC VSS с FNDC VSS с DLS VSS с VWO VSS с VXUS VSS с VBR VSS с VOO
Популярные сравнения:
VSS с VEU VSS с SCZ VSS с AVDV VSS с SCHC VSS с FNDC VSS с DLS VSS с VWO VSS с VXUS VSS с VBR VSS с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) показал доход в 8.74% с начала года и 8.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSS составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VSS

С начала года

8.74%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

7.93%

1 год

8.70%

5 лет

10.68%

10 лет

4.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%0.12%0.30%4.17%3.37%8.74%
2024-3.13%1.57%3.23%-1.92%4.56%-1.25%3.18%1.52%2.81%-4.65%0.14%-2.69%2.93%
20238.76%-3.15%0.87%1.57%-3.50%4.11%4.93%-3.83%-4.26%-4.91%9.37%6.07%15.57%
2022-5.80%-1.95%0.13%-7.41%0.79%-10.41%5.92%-4.67%-10.80%3.66%11.32%-2.29%-21.48%
2021-0.64%4.00%1.96%4.27%2.51%-0.14%0.93%1.70%-4.13%3.21%-4.53%3.67%13.05%
2020-3.77%-7.78%-20.63%11.62%6.38%3.99%5.26%5.85%-1.88%-2.72%13.07%6.92%11.81%
20197.48%2.07%0.29%2.48%-5.28%5.01%-2.16%-2.56%2.15%3.67%1.75%5.35%21.37%
20184.43%-4.43%0.24%0.31%-0.13%-2.80%0.96%-1.72%-1.74%-10.11%1.13%-5.59%-18.48%
20174.80%1.63%2.57%2.76%2.08%1.19%3.62%0.94%2.05%1.48%0.87%3.10%30.61%
2016-6.70%0.46%7.30%3.02%-0.36%-2.05%4.96%-0.52%2.88%-2.95%-2.17%1.08%4.24%
2015-0.62%6.28%-1.34%5.58%0.18%-2.27%-2.92%-5.68%-2.32%4.70%0.21%-1.07%0.00%
2014-2.59%7.17%-0.56%1.02%1.33%2.31%-3.03%1.46%-6.27%-1.49%-1.89%-2.02%-5.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSS составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.94$3.94$3.61$2.36$3.67$2.31$3.61$2.65$3.38$2.75$2.47$2.55

Дивидендный доход

3.17%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.54$3.94
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.05$3.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.83$2.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.51$3.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.97$2.31
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.15$3.61
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.54$2.65
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.01$3.38
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.46$2.75
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.25$2.47
2014$0.75$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.41$2.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.51%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.719
-33.94%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.———
-29.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.49218 сент. 2013 г.600
-24.18%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.707
-18.53%15 апр. 2010 г.3026 мая 2010 г.8020 сент. 2010 г.110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...