PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9220427184
CUSIP922042718
ЭмитентVanguard
Дата выпуска2 апр. 2009 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Small & Mid Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE Global Small Cap ex US Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSS с VEU, VSS с SCZ, VSS с SCHC, VSS с AVDV, VSS с DLS, VSS с FNDC, VSS с VXUS, VSS с VBR, VSS с VWO, VSS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.04%
12.82%
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF показал доход в 8.50% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.94%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.50%21.18%
1 месяц3.88%5.18%
6 месяцев7.32%11.17%
1 год20.06%32.06%
5 лет (среднегодовая)6.46%14.28%
10 лет (среднегодовая)5.48%11.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.13%1.57%3.23%-1.92%4.56%-1.25%3.18%1.52%2.81%8.50%
20238.76%-3.15%0.87%1.57%-3.50%4.11%4.93%-3.83%-4.26%-4.91%9.37%6.07%15.57%
2022-5.80%-1.95%0.13%-7.41%0.79%-10.41%5.92%-4.67%-10.80%3.66%11.32%-2.29%-21.48%
2021-0.64%4.00%1.96%4.27%2.51%-0.14%0.93%1.70%-4.13%3.21%-4.53%3.67%13.05%
2020-3.77%-7.78%-20.63%11.62%6.38%3.99%5.26%5.85%-1.88%-2.72%13.07%6.92%11.81%
20197.48%2.07%0.29%2.48%-5.28%5.01%-2.16%-2.56%2.15%3.67%1.75%5.35%21.36%
20184.43%-4.43%0.24%0.31%-0.13%-2.80%0.96%-1.72%-1.74%-10.11%1.13%-5.59%-18.48%
20174.80%1.63%2.57%2.76%2.08%1.19%3.62%0.94%2.05%1.48%0.87%3.10%30.61%
2016-6.70%0.46%7.30%3.02%-0.36%-2.05%4.96%-0.52%2.88%-2.95%-2.17%1.08%4.24%
2015-0.62%6.28%-1.34%5.58%0.18%-2.27%-2.92%-5.68%-2.32%4.70%0.21%-1.07%0.00%
2014-2.59%7.17%-0.56%1.02%1.33%2.31%-3.03%1.46%-6.27%-1.49%-1.89%-2.02%-5.06%
20133.03%-0.24%1.10%2.47%-2.50%-4.55%5.18%-1.00%7.32%3.57%-0.52%2.17%16.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSS среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 4242
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.0015.90

Коэффициент Шарпа

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.47
2.61
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.45$3.61$2.36$3.67$2.31$3.61$2.65$3.38$2.75$2.47$2.55$2.79

Дивидендный доход

2.80%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.56$0.00$1.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.05$3.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.83$2.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.51$3.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.97$2.31
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.15$3.61
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.54$2.65
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$2.01$3.38
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.46$2.75
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.25$2.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.41$2.55
2013$0.83$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.58$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.90%
-0.21%
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.51%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.719
-33.94%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.
-29.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.49218 сент. 2013 г.600
-24.18%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.707
-18.53%15 апр. 2010 г.3026 мая 2010 г.8020 сент. 2010 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.78%
2.84%
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)