PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с EBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.67%/yr vs 1.82%/yr for EBND. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USRT charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности USRT и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 6.67% против 1.82% соответственно.

USRT

1 день
0.94%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.95%
1 год
19.33%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.06%
10 лет*
6.67%

EBND

1 день
0.34%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.43%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		17.79%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		0.44%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between USRT and EBND is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

USRT vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRTEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.77

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.11

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.82

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

2.63

+5.16

USRT vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRT и EBND

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-29.51%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-6.63%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-9.25%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-27.00%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-29.50%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.59%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-10.85%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.07%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и EBND

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.61%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.19%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

7.11%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

9.00%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

9.19%

+12.11%

Сравнение комиссий USRT и EBND

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и EBND

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EBND в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.79%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.56%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and EBND have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.71%) compared to EBND (2.61%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.92% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.67% vs 1.82% for EBND. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.67% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.

EBND has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.56% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while EBND is Emerging Markets Bonds. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.30% for EBND.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор