PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-10.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-4.45%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 16.83% против 13.93% соответственно.

SCHG

1 день
3.67%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-8.51%
1 год
16.81%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.83%

SCHX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.48%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.12%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDXSCHX с VTI

Сравнение комиссий SCHG и SCHX

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

6.98

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHX

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.17%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHX

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.33%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-12.19%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-25.41%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.33%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-6.40%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.00%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHX

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.31%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.64%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.33%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

17.14%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.13%

+3.38%