PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.41% соответственно.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between SCHA and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHX

Секторы
SCHA
SCHX

Технологии

23.3%
37.5%

Финансовые услуги

15.7%
9.9%

Промышленность

15.4%
8.5%

Здравоохранение

13.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.7%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

SCHA
23.3%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
SCHX
9.9%

Промышленность

SCHA
15.4%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
SCHX
8.4%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
SCHX
9.7%

Недвижимость

SCHA
6.0%
SCHX
2.0%

Энергетика

SCHA
5.5%
SCHX
3.4%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
SCHX
1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
SCHX
4.5%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
SCHX
10.3%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
SCHX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SCHA vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHASCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.34

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.19

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.11

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

14.13

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHASCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHX

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-34.33%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.02%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-19.04%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.41%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-34.33%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.97%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.98%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHX

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.86%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.03%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

11.98%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

17.12%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.14%

+4.57%

Сравнение комиссий SCHA и SCHX

SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHX

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.41% vs 11.12% for SCHA. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.41% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SCHA and SCHX have nearly identical dividend yields, around 0.99%.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.03% for SCHX.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор