PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SCHH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.29% соответственно.


FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Schwab US REIT ETF

Сравнение комиссий FNDE и SCHH

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


Доходность на риск

FNDE vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDESCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.21

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.39

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.28

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

1.09

+8.36

FNDE vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNDESCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.21

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHH

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SCHH в 3.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHH

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHH.


Загрузка...

Показатели просадок


FNDESCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-44.22%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.40%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.28%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-44.22%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.07%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-9.54%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHH

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNDESCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.64%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.28%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.20%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.69%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.97%

-1.56%