Сравнение FNDE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
FNDE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHH.
Основные характеристики
| FNDE | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.40% | -5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 17.23% | 4.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 3.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 18.57% |
| Макс. просадка | -43.55% | -44.22% |
| Current Drawdown | -0.87% | -20.93% |
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHH
С начала года, FNDE показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.11% против 3.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHH
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHH
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SCHH в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.33% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.37% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHH
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHH
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.63% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.