Сравнение FNDE с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
FNDE и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHH
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.53% соответственно.
FNDE
14.23%
-4.00%
2.28%
19.15%
5.50%
5.02%
SCHH
10.70%
-1.14%
15.52%
24.55%
2.27%
4.53%
Основные характеристики
| FNDE | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 15.97% |
| Макс. просадка | -43.55% | -44.22% |
| Текущая просадка | -9.40% | -7.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHH
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHH
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SCHH в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.06% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.95% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHH
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHH
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.