PortfoliosLab logo
Сравнение FNDE с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDE и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.68%
85.84%
FNDE
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDE:

0.70

SCHH:

0.76

Коэф-т Сортино

FNDE:

1.11

SCHH:

1.13

Коэф-т Омега

FNDE:

1.15

SCHH:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDE:

0.77

SCHH:

0.56

Коэф-т Мартина

FNDE:

2.11

SCHH:

2.44

Индекс Язвы

FNDE:

6.77%

SCHH:

5.56%

Дневная вол-ть

FNDE:

20.31%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

FNDE:

-43.55%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

FNDE:

-7.94%

SCHH:

-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.79% против 3.22% соответственно.


FNDE

С начала года

3.55%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

13.11%

5 лет

12.06%

10 лет

4.79%

SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDE и SCHH

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDE и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDE: 0.70
SCHH: 0.76
Коэффициент Сортино FNDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDE: 1.11
SCHH: 1.13
Коэффициент Омега FNDE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDE: 1.15
SCHH: 1.15
Коэффициент Кальмара FNDE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDE: 0.77
SCHH: 0.56
Коэффициент Мартина FNDE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDE: 2.11
SCHH: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.76
FNDE
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SCHH

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHH в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.65%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SCHH

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.94%
-13.59%
FNDE
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SCHH

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
10.27%
FNDE
SCHH