PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.17%/yr vs 11.72%/yr for SCHA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции SCHA немного отстают с 11.72%.

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.73

The correlation between FNDF and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHA

Секторы
FNDF
SCHA

Финансовые услуги

16.2%
15.4%

Промышленность

15.5%
15.4%

Технологии

14.4%
24.3%

Сырьевые материалы

11.3%
4.1%

Энергетика

10.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.5%

Здравоохранение

5.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.1%

Недвижимость

0.8%
5.8%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
SCHA
15.4%

Промышленность

FNDF
15.5%
SCHA
15.4%

Технологии

FNDF
14.4%
SCHA
24.3%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
SCHA
4.1%

Энергетика

FNDF
10.9%
SCHA
4.8%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
SCHA
9.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
SCHA
2.5%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
SCHA
13.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
SCHA
2.3%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
SCHA
2.1%

Недвижимость

FNDF
0.8%
SCHA
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

FNDF vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.11

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.42

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

16.18

-2.44

FNDF vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-42.41%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.50%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-27.29%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-30.79%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-42.41%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-1.72%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.56%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHA

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.77% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.71%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.92%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.77%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

22.05%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

22.75%

-5.28%

Сравнение комиссий FNDF и SCHA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and SCHA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.77%) compared to SCHA (6.71%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.17% vs 11.72% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.17% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.98% for SCHA.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.04% for SCHA.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор