Сравнение SCHH с SPAXX
SCHH (Schwab US REIT ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. SCHH is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, SCHH returned 2.78%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
SCHH
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.14%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHH и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.43% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 20.54% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SCHH and SPAXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
SCHH
SPAXX
Сравнение SCHH c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.65 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.13 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.12 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SPAXX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | 0.00% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | 0.00% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | 0.00% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | 0.00% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | 0.00% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.00% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SPAXX
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.28% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 0.72% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 1.03% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 0.69% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 0.69% | +20.29% |
Сравнение комиссий SCHH и SPAXX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SPAXX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.79% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and SPAXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (4.21%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор