PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHG с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHG returned 18.74%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHG charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 18.74% против 4.28% соответственно.

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SCHG and SCHH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SCHG and SCHH has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHG и SCHH

Секторы
SCHG
SCHH

Технологии

46.3%

-

Коммуникационные услуги

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.7%
0.1%

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Энергетика

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
98.7%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

SCHG
46.3%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

SCHG
16.0%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

SCHG
12.7%
SCHH

-

Здравоохранение

SCHG
7.7%
SCHH

-

Финансовые услуги

SCHG
6.7%
SCHH
0.1%

Промышленность

SCHG
5.8%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

SCHG
1.7%
SCHH

-

Сырьевые материалы

SCHG
1.4%
SCHH
1.2%

Энергетика

SCHG
0.8%
SCHH

-

Недвижимость

SCHG
0.5%
SCHH
98.7%

Коммунальные услуги

SCHG
0.4%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SCHG vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.06

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.50

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

5.34

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHH

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHGSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-44.22%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.28%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-17.76%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-33.28%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-44.22%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.55%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.45%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.63%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHH

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 3.61%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHGSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.17%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.61%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.27%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

18.72%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

20.97%

+0.58%

Сравнение комиссий SCHG и SCHH

SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHH

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHG and SCHH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCHG dropped -34.59% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 4.28% for SCHH. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.36% for SCHG.

SCHG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHH is REIT. SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHG and 0.07% for SCHH.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHG и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор