Сравнение SCHE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SCHE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VEA.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VEA
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.40% против 5.25% соответственно.
SCHE
11.92%
-4.38%
3.26%
16.00%
3.96%
3.40%
VEA
4.47%
-4.06%
-1.59%
11.38%
5.86%
5.25%
Основные характеристики
| SCHE | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 15.00% | 12.79% |
| Макс. просадка | -36.16% | -60.70% |
| Текущая просадка | -11.92% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VEA
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHE и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VEA
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VEA
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VEA
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.