Сравнение SCHE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SCHE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VEA.
Корреляция
Корреляция между SCHE и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VEA
Основные характеристики
SCHE:
1.06
VEA:
0.42
SCHE:
1.57
VEA:
0.66
SCHE:
1.19
VEA:
1.08
SCHE:
0.63
VEA:
0.58
SCHE:
4.26
VEA:
1.65
SCHE:
3.77%
VEA:
3.31%
SCHE:
15.18%
VEA:
12.88%
SCHE:
-36.16%
VEA:
-60.69%
SCHE:
-12.06%
VEA:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.25% соответственно.
SCHE
11.76%
-0.15%
3.88%
13.78%
2.74%
4.12%
VEA
2.61%
-2.02%
-1.37%
3.45%
4.76%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VEA
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VEA
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VEA в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VEA
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VEA
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.