Сравнение SCHE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SCHE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VEA.
Основные характеристики
SCHE | VEA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.51% | 7.53% |
Дох-ть за 1 год | 15.14% | 15.37% |
Дох-ть за 3 года | -2.18% | 3.04% |
Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 7.96% |
Дох-ть за 10 лет | 3.35% | 5.07% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.11 |
Дневная вол-ть | 14.17% | 12.77% |
Макс. просадка | -36.16% | -60.70% |
Current Drawdown | -14.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHE и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VEA
С начала года, SCHE показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.35% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VEA
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VEA
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VEA в 3.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.53% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VEA
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VEA
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.