PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHE returned 7.93%/yr vs 10.26%/yr for VEA. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.26% соответственно.

SCHE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
6.97%
С начала года
12.17%
1 год
22.98%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.03%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF
$125.87M$115.05M$116.41M

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

Сравнение доходности по годам SCHE и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		12.17%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SCHE and VEA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between SCHE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHE и VEA

Секторы
SCHE
VEA

Технологии

33.8%
18.4%

Финансовые услуги

21.1%
23.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.2%

Сырьевые материалы

7.0%
6.9%

Промышленность

6.8%
17.9%

Энергетика

4.2%
4.5%

Здравоохранение

3.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

SCHE
33.8%
VEA
18.4%

Финансовые услуги

SCHE
21.1%
VEA
23.1%

Потребительский циклический сектор

SCHE
8.9%
VEA
7.3%

Коммуникационные услуги

SCHE
7.1%
VEA
3.2%

Сырьевые материалы

SCHE
7.0%
VEA
6.9%

Промышленность

SCHE
6.8%
VEA
17.9%

Энергетика

SCHE
4.2%
VEA
4.5%

Здравоохранение

SCHE
3.4%
VEA
7.9%

Потребительский защитный сектор

SCHE
3.3%
VEA
5.3%

Коммунальные услуги

SCHE
2.8%
VEA
3.1%

Недвижимость

SCHE
1.6%
VEA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SCHE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.80

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.48

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.66

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

9.95

-3.19

SCHE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и VEA

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-60.68%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.63%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-13.45%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-29.71%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-35.73%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.06%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-13.19%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и VEA

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.29% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.18%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

15.43%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.25%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.22%

+2.23%

Сравнение комиссий SCHE и VEA

SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и VEA

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.60%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.29%) compared to VEA (5.18%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.26% vs 7.93% for SCHE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.26% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.51% for VEA.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор