PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.06%
151.99%
SCHF
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.73

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

SCHF:

1.13

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

SCHF:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.94

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

SCHF:

2.83

VEA:

2.60

Индекс Язвы

SCHF:

4.44%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

SCHF:

17.18%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

SCHF:

-0.88%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 9.89%, а VEA немного выше – 9.90%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.33% соответственно.


SCHF

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

5.26%

1 год

11.68%

5 лет

13.63%

10 лет

6.43%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и VEA

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHF: 0.73
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHF: 1.13
VEA: 1.06
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHF: 1.15
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHF: 0.94
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHF: 2.83
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.67
SCHF
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и VEA

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.97%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и VEA

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-0.83%
SCHF
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и VEA

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.53% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.53%
11.59%
SCHF
VEA