PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFVEA
Дох-ть с нач. г.6.57%6.44%
Дох-ть за 1 год16.74%16.55%
Дох-ть за 3 года2.57%2.25%
Дох-ть за 5 лет7.87%7.75%
Дох-ть за 10 лет4.78%4.85%
Коэф-т Шарпа1.341.29
Дневная вол-ть12.36%12.62%
Макс. просадка-34.87%-60.70%
Current Drawdown-1.06%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHF и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и VEA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 6.57%, а VEA немного ниже – 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 4.78%, а акции VEA немного впереди с 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
132.22%
136.58%
SCHF
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий SCHF и VEA

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и VEA

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и VEA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.601.80December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.29
SCHF
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и VEA

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VEA в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.23%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и VEA

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-1.02%
SCHF
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и VEA

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.19% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.23%
SCHF
VEA