Сравнение SCHF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SCHF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или VEA.
Основные характеристики
| SCHF | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 12.23% | 11.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.82% |
| Макс. просадка | -34.87% | -60.70% |
| Current Drawdown | -1.51% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между SCHF и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и VEA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 4.22%, а VEA немного ниже – 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции VEA немного впереди с 4.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и VEA
SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и VEA
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VEA в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.85% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и VEA
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и VEA
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.96% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.