Сравнение SCHF с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SCHF и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или VEA.
Корреляция
Корреляция между SCHF и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и VEA
Основные характеристики
SCHF:
0.94
VEA:
0.85
SCHF:
1.35
VEA:
1.25
SCHF:
1.17
VEA:
1.15
SCHF:
1.24
VEA:
1.12
SCHF:
2.90
VEA:
2.64
SCHF:
4.13%
VEA:
4.14%
SCHF:
12.78%
VEA:
12.85%
SCHF:
-34.64%
VEA:
-60.69%
SCHF:
-1.60%
VEA:
-1.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 8.11%, а VEA немного ниже – 7.93%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.65% соответственно.
SCHF
8.11%
4.38%
2.36%
11.51%
8.47%
6.77%
VEA
7.93%
4.24%
2.27%
10.49%
6.76%
5.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и VEA
SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHF и VEA
SCHF
VEA
Сравнение SCHF c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и VEA
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VEA в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.92% | 4.24% | 2.97% | 2.80% | 3.31% | 2.08% | 5.13% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 2.26% | 5.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и VEA
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и VEA
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.26% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.