PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.81%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PXH charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности PXH и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXH имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции FNDE немного впереди с 11.28%.

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between PXH and FNDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between PXH and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и FNDE

Секторы
PXH
FNDE

Финансовые услуги

25.8%
23.8%

Технологии

19.9%
18.7%

Энергетика

13.0%
15.5%

Сырьевые материалы

12.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.6%

Промышленность

4.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Здравоохранение

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
FNDE
23.8%

Технологии

PXH
19.9%
FNDE
18.7%

Энергетика

PXH
13.0%
FNDE
15.5%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
FNDE
13.6%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
FNDE
9.5%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
FNDE
6.6%

Промышленность

PXH
4.6%
FNDE
4.7%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
FNDE
2.5%

Недвижимость

PXH
1.7%
FNDE
1.5%

Здравоохранение

PXH
0.9%
FNDE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMOPXH с PIE
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

PXH vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.28

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.71

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PXH и FNDE

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-43.55%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.23%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-18.40%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-29.44%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-39.93%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.61%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-11.71%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и FNDE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 5.43% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.30%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.00%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.30%

+0.77%

Сравнение комиссий PXH и FNDE

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и FNDE

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PXH and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXH has higher volatility (5.43%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 10.81% for PXH. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.43% for PXH.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор