PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с FNDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.78%/yr vs 8.59%/yr for FNDC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FNDC по среднегодовой доходности: 11.78% против 8.59% соответственно.

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%

FNDC

1 день
0.43%
1 месяц
-4.11%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.62%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		9.07%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between FNDF and FNDC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between FNDF and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и FNDC

Секторы
FNDF
FNDC

Финансовые услуги

16.7%
11.5%

Промышленность

15.9%
25.8%

Энергетика

12.3%
4.6%

Сырьевые материалы

11.3%
11.0%

Технологии

11.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.3%

Здравоохранение

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

0.9%
6.9%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
FNDC
11.5%

Промышленность

FNDF
15.9%
FNDC
25.8%

Энергетика

FNDF
12.3%
FNDC
4.6%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
FNDC
11.0%

Технологии

FNDF
11.1%
FNDC
8.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
FNDC
12.8%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
FNDC
6.3%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
FNDC
4.9%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
FNDC
2.8%

Недвижимость

FNDF
0.9%
FNDC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

FNDF vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.63

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.30

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.12

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

7.87

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FNDC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FNDC

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-43.22%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.20%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-12.98%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-32.13%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-43.22%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.11%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.44%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FNDC

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.98%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.15%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.55%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.03%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.83%

+0.88%

Сравнение комиссий FNDF и FNDC

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FNDC

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FNDC в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.54%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDF and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.97%) compared to FNDC (4.98%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.78% vs 8.59% for FNDC. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.78% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.93% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.39% for FNDC.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор