Сравнение SCHH с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
SCHH и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 6.05% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.46% против 5.61% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
USRT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и USRT
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. USRT — Ранг доходности на риск
SCHH
USRT
Сравнение SCHH c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.69 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и USRT
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности USRT в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.84% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и USRT
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -69.91% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.19% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -31.03% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.38% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.78% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.07% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.12% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и USRT
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.69% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.25% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.86% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.90% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.28% | -0.31% |